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学术报告
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Optimal Dynamic Asset Allocation with Transaction Costs: The Role of Hedging Demands
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant.
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Do Limits to Arbitrage Explain Portfolio Gains from Asset Mispricing?
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Would Order By Order Auctions Be Competitive?
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Attention-Based Reading, Highlighting, and Forecasting of the Limit Order Book
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Ambiguity Aversion and State-of-Information-Dependent Insurance
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Distributional uncertainty with loss functions
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——A theory of credit rating criteria
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告—— Systemic Risk in Markets with Multiple Central Counterparties
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Data Collection and Machine Learning with Privacy Preservation
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Nonparametric Standard Errors for High Frequency Data: The Continuous Time Observed Asymptotic Variance (C-AVAR)
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Multi-Asset Market Making
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Bridging the Gap Between Financial Engineering and Finance Communities: Opportunities and Challenges Led by the Big Data
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Insurance Risk Classification via a Mixture of Experts Model with Random Effects
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Decarbonization of large financial markets
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——The Statistical Limit of Arbitrage
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——The Climate related financial risks and risk analysis methods
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Algorithmic Pricing and Liquidity in Securities Markets
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Less is More
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Proving You Can Pick Stocks Without Revealing How
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Generative Adversarial Networks (GANs): Some Analytical Perspective
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——The Cash-Cap Model: a Two-State Model of Firm Dynamics
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Deep Learning for Mortgage-Backed Securities Markets
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Deep Learning Statistical Arbitrage
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Weak equilibriums for time-inconsistent stopping control problems, with applications to investment-withdrawal decision model
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Dynamic Mean-Variance Efficient Fractional Kelly Portfolios in a Stochastic Volatility Model
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——High-Dimensional Challenges for Computational Finance
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——债券市场概况及债券评级
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Socioeconomic pathways of carbon emission and credit risk
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告—— Evolutionary Portfolio Theory
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——FinTech Econometrics: Privacy Preservation and the Wisdom of the Crowd
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Special Session on Financial Mathematics
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Designing Data-Driven AI Models for Financial Math
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Two Game Theoretic Approaches to Single- and Multi-Agent Reinforcement Learning
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Machine Learning Approach to Mean Reversion Trading
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——The Neyman-Pearson lemma for convex expectations
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——The Adoption of Blockchain Based Decentralized Exchanges
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Modeling self-exciting extreme returns in financial market: an AR-GARCH model with Hawkes point processes
- Quantifying the Impact of Impact Investing
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Extreme value statistics in semi-supervised models
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——我国利率及信用衍生品市场业务实践及未来展望
- 固定投资与金融科技
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——盯市在险值及一些待解问题 (Mark to market value at risk and some unsolved problems)
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Asymptotic expansion for the transition densities of stochastic differential equations driven by the gamma processes
- <英国威廉希尔公司数量经济与数理金融教育部重点实验室>学术报告——Self-Exciting Contagion Process:Exact Simulation and Financial Applications
- Optimal risk sharing for an insurer with multiple reinsurers
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